Teoría de Riesgo

PREFACIO
PRÓLOGO

CAPÍTULO 1. DISTRIBUCIÓN DE UNA PÉRDIDA ASOCIADA A UN EVENTO CONTINGENTE

CAPÍTULO 2. MODELACIÓN DE UNA PÉRDIDA

CAPÍTULO 3. TIPOS DE MODELOS DE PROBABILIDAD

CAPÍTULO 4. DISTRIBUCIONES CONDICIONALES DE PÉRDIDA

CAPÍTULO 5. MODELO DE RIESGO INDIVIDUAL

CAPÍTULO 6. TIPOLOGÍA DE DISTINTAS COBERTURAS
6.1 EXCESO DE PÉRDIDA
6.1.1 Criterio de Pago
6.2 TIPOS DE DEDUCIBLE
6.2.1 Deducible tipo franquicia
6.2.2 Deducible tipo prorrateado
6.3 LÍMITE DE PAGOS O PÓLIZA
6.4 SEGURO PROPORCIONAL

CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIA DE RIESGO: REASEGURO
7.1 RIESGO TIPO STOP-LOSS
7.2 REASEGURO CON UN MÁXIMO
7.3 REASEGURO PROPORCIONAL

CAPÍTULO 8. RIESGO DE LA TASA DE INTERÉS

CAPÍTULO 9. ÁRBOLES DE RIESGO BINOMIAL

CAPÍTULO 10. VALOR EN RIESGO
10.1 RIESGO DE UN SOLO ACTIVO
10.2 VALOR EN RIESGO DE UNA CARTERA DE ACTIVOS

10.3 EJEMPLO NUMÉRICO DE UNA CARTERA DE DOS ACTIVOS

CAPÍTULO 11. PROCESOS ESTOCÁSTICOS WIENER
11.1 PROPIEDAD MARKOVIANA
11.2 PROCESOS WIENER
11.3 PROCESOS GENERALIZADOS DE WIENER
11.4 APLICACIÓN AL CASO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS ACCIONES EN EL MERCADO DE CAPITALES

CAPÍTULO 12. CADENAS MARKOVIANAS
12.1 CARACTERÍSTICAS DE UNA CADENA MARKOVIANA
12.2 TRAYECTORIAS MUESTRALES
12.3 PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN
12.4 MODELO DE SUPERVIVENCIA
12.5 MODELO DE ENFERMEDAD
12.6 CAMINATA ALEATORIA
12.6.1 Modelo de Seguros
12.7 ECUACIONES DE CHAPMAN-KOLMOGOROV
12.8 GENERALIZACIÓN PARA N + M PASOS
12.9 DESCOMPOSICIÓN ESPECTRAL

CAPÍTULO 13. TASAS DE INTERÉS ESTOCÁSTICAS Y VALORES PRESENTES
13.1 VALORES PRESENTES ESTOCÁSTICOS
13.2 PROCESO DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL EN N PERÍODOS

CAPÍTULO 14. SIMULACIÓN MONTE CARLO
14.1 SIMULACIÓN MONTE CARLO PARA RIESGOS DEL TIPO UNIFORME
14.2 SIMULACIÓN MONTE CARLO PARA RIESGOS DEL TIPO EXPONENCIAL

CAPÍTULO 15. ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE PENSIONES
15.1 MODELACIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD Y ROTACIÓN
15.2 REGRESIÓN NO LINEAL
15.3 MODELACIÓN DE LA TASA DE ROTACIÓN
15.4 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE SUPERVIVENCIA POR EDAD Y SEXO
15.5 TABLAS DE VIDA PARA EL PERSONAL JUBILADO
15.6 BOOTSTRAPPING

CAPÍTULO 16. MODELO DE OPTIMIZACIÓN ESTOCÁSTICA
16.1 DIFERENCIAL EXCESO/SUPERÁVIT (OBLIGACIÓN ACTUARIAL DEL PLAN-ACTIVOS DEL FONDO ????x D )
16.2 OBLIGACIÓN ACTUARIAL DEL PLAN A NIVEL INDIVIDUAL ????x L
16.2.1 Modelo uniforme
16.2.2 Modelo gamma
16.2.3 Modelo logNormal
16.2.4 Modelo Exponencial
16.2.5 Modelo Weibull
16.2.6 Modelo distribución extrema
16.3 ACTIVOS DEL FONDO A NIVEL INDIVIDUAL
16.4 ESTIMACIÓN DEL VALOR EN RIESGO (VAR) DE LOS ACTIVOS DEL FONDO

CAPÍTULO 17. MODELACIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD, ROTACIÓN Y EXPECTATIVAS DE VIDA
17.1 MODELACIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD Y ROTACIÓN
17.1.1 Datos de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística
17.1.2 Resultados del ajuste de modelos no lineales
17.1.3 Bondad de ajuste de los modelos seleccionados
17.1.4 Datos de una de las empresas más representativas del sector para la determinación de las tasas de rotación
17.1.5 Datos de rotación del personal
17.1.6 Resultados del ajuste de modelos no lineales en la tasa rotación promedio
17.1.7 Bondad de ajuste del modelo seleccionado para aplicarlo a la tasa promedio de rotación
17.1.8 Ajuste de distribuciones de probabilidad y opinión experta para el rendimiento de los distintos instrumentos financieros
17.1.9 Análisis descriptivo de las tendencias centrales y de dispersión de los datos para las edades de interés
17.1.10 Resultados del ajuste de los modelos de supervivencia a los datos de los jubilados para las edades de jubilación normal